Fonds dissous le 18/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,10 % 0,44 % -1,48 % -0,52 % 0,36 % 1,04 % -2,87 % -0,37 % -
Catégorie -0,05 % -0,09 % -0,30 % 4,62 % 3,97 % -0,37 % 2,67 % -3,73 % 3,46 % 5,81 %
Différence 0,03 % 0,19 % 0,74 % -6,09 % -4,49 % 0,73 % -1,63 % 0,86 % -3,83 % -
Indice* -0,15 % -0,33 % -0,92 % 4,57 % 3,04 % -0,74 % -1,22 % -8,83 % -1,20 % 1,33 %
Différence 0,13 % 0,42 % 1,36 % -6,05 % -3,56 % 1,10 % 2,27 % 5,96 % 0,83 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 1,21 % -4,25 % -0,12 % 0,92 % 1,82 % - - -
Catégorie 5,09 % -9,41 % 1,89 % 0,64 % 7,35 % -0,90 % -2,23 % 3,75 %
Différence -3,88 % 5,17 % -2,01 % 0,28 % -5,53 % - - -
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence -0,77 % 7,15 % -2,05 % 0,98 % -7,00 % - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,67 % 3,98 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.