Fonds absorbé le 22/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/08/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % -0,90 % -2,81 % -0,88 % -1,99 % - -6,60 % -20,28 % -20,25 % -28,16 %
Catégorie -0,30 % -0,49 % -0,69 % -0,61 % -1,14 % -4,49 % -4,46 % -6,38 % -0,76 % 0,74 %
Différence -0,01 % -0,42 % -2,12 % -0,26 % -0,85 % - -2,14 % -13,90 % -19,49 % -28,90 %
Indice* -0,60 % -0,68 % -1,44 % -2,99 % -3,37 % -4,61 % -10,87 % -13,29 % -3,29 % 0,83 %
Différence 0,28 % -0,23 % -1,37 % 2,12 % 1,38 % - 4,27 % -6,99 % -16,96 % -28,99 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -21,77 % -0,12 % 0,32 % 1,73 % -6,27 % -4,59 % 1,44 % -0,91 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,25 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 22/08/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.