Fonds absorbé le 08/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 2,64 % 3,91 % 2,34 % 1,50 % - -0,11 % -0,05 % 15,12 % 10,96 %
Catégorie 0,06 % 2,62 % 2,75 % 1,82 % 0,62 % 0,31 % -0,87 % -0,91 % 6,94 % 5,49 %
Différence -0,07 % 0,02 % 1,16 % 0,53 % 0,88 % - 0,76 % 0,86 % 8,18 % 5,46 %
Indice* -0,04 % 2,64 % 3,35 % 1,79 % 0,68 % 0,20 % -1,75 % -0,44 % 10,07 % 10,01 %
Différence 0,03 % 0,00 % 0,56 % 0,55 % 0,81 % - 1,64 % 0,39 % 5,05 % 0,94 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -10,95 % 8,49 % 0,06 % 14,82 % 2,49 % -10,62 % 6,26 % 9,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,81 % -0,30 % -0,36 %
Différence - - -
Indice* 5,26 % -0,02 % -0,18 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,99 % 6,68 % 6,43 %
Volatilité Indice 6,62 % 7,79 % 7,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 08/12/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.