Fonds dissous le 31/12/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,38 % 1,94 % 2,83 % 2,05 % 17,69 % - 25,41 % - - -
Catégorie 0,37 % 1,71 % 2,63 % 3,55 % 15,95 % -41,94 % 22,58 % 24,86 % 70,93 % 28,22 %
Différence 0,01 % 0,23 % 0,20 % -1,50 % 1,74 % - 2,84 % - - -
Indice* 0,13 % 1,82 % 3,05 % 3,01 % 14,91 % -54,37 % 20,86 % 23,42 % 62,50 % 18,99 %
Différence 0,24 % 0,13 % -0,22 % -0,96 % 2,78 % - 4,55 % - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 25,41 % 23,46 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI France NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,57 % 3,33 % 10,48 %
Différence - - -
Indice* -1,45 % 7,28 % 13,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,53 % 14,15 % 16,77 %
Volatilité Indice 13,87 % 15,16 % 18,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI France NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.