Fonds absorbé le 05/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 3,11 % 3,11 % 4,12 % 9,29 % 19,38 % - 18,51 % 47,06 % 85,40 % 147,89 %
Catégorie 0,53 % 4,32 % 2,59 % 11,51 % 16,61 % -10,61 % 11,06 % 35,98 % 71,25 % 119,47 %
Différence 2,58 % -1,21 % 1,53 % -2,23 % 2,77 % - 7,44 % 11,08 % 14,15 % 28,42 %
Indice* 0,69 % 5,55 % 3,02 % 11,52 % 16,82 % -22,92 % 7,80 % 44,57 % 86,88 % 159,84 %
Différence 2,42 % -2,44 % 1,10 % -2,24 % 2,56 % - 10,70 % 2,49 % -1,48 % -11,94 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 27,99 % 10,74 % -4,52 % 9,28 % 12,04 % 12,02 % 11,80 % 14,16 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Différence - - -
Indice* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilité Indice 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 05/02/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.