Fonds dissous le 18/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,27 % 0,66 % 1,40 % 5,73 % 7,66 % - 8,57 % 15,65 % 8,33 % -
Catégorie -0,30 % -0,47 % 0,36 % 2,13 % 5,29 % -12,72 % 7,68 % 15,77 % 31,73 % 61,22 %
Différence 0,58 % 1,13 % 1,03 % 3,60 % 2,37 % - 0,89 % -0,11 % -23,39 % -
Indice* -0,51 % -0,49 % 1,77 % 2,71 % 6,22 % -27,43 % 11,54 % 41,30 % 59,39 % 125,20 %
Différence 0,78 % 1,15 % -0,37 % 3,02 % 1,44 % - -2,97 % -25,65 % -51,06 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,05 % -4,78 % 11,39 % -9,59 % 8,17 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,30 % 0,67 % 3,43 %
Différence - - -
Indice* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,35 % 6,27 % 8,01 %
Volatilité Indice 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.