Fonds dissous le 22/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % 0,85 % 1,94 % 3,93 % -3,53 % - -3,90 % -8,64 % -6,42 % 9,87 %
Catégorie -0,14 % 0,49 % 2,23 % 7,61 % -3,69 % -16,26 % 0,77 % 3,36 % 5,58 % 36,20 %
Différence 0,35 % 0,36 % -0,29 % -3,68 % 0,16 % - -4,67 % -12,00 % -12,00 % -26,33 %
Indice* -0,74 % -0,27 % 1,58 % 4,54 % -2,02 % -26,16 % 5,13 % 21,71 % 28,08 % 75,24 %
Différence 0,94 % 1,12 % 0,36 % -0,60 % -1,51 % - -9,03 % -30,34 % -34,50 % -65,37 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,12 % -10,77 % 3,69 % 0,69 % 1,83 % 6,38 % 3,45 % 6,41 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,17 % 0,90 % 3,11 %
Différence - - -
Indice* 15,05 % 3,96 % 6,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,08 % 6,27 % 8,08 %
Volatilité Indice 6,79 % 8,27 % 9,28 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.