Fonds dissous le 25/01/2010

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % 1,50 % 1,70 % 6,19 % 0,99 % - -15,08 % -19,27 % -6,52 % -
Catégorie -0,40 % -1,55 % -0,11 % 2,12 % 8,38 % -42,40 % 19,77 % -8,88 % 14,82 % 14,21 %
Différence 0,25 % 3,04 % 1,81 % 4,07 % -7,39 % - -34,85 % -10,39 % -21,34 % -
Indice* -0,17 % -0,73 % 1,02 % 6,68 % 9,54 % -68,39 % 14,96 % -4,61 % 13,74 % 0,46 %
Différence 0,01 % 2,22 % 0,68 % -0,49 % -8,55 % - -30,04 % -14,66 % -20,26 % -
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds -9,06 % -1,47 % -9,60 % -3,85 % 23,10 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Différence - - -
Indice* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilité Indice 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2010 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.