Fonds dissous le 02/10/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/10/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % 0,13 % 0,05 % 0,33 % 1,71 % - 5,25 % - - -
Catégorie -0,07 % -0,14 % -0,26 % 0,32 % 1,49 % -8,68 % 4,14 % 13,43 % 13,96 % 20,86 %
Différence 0,36 % 0,27 % 0,31 % 0,01 % 0,22 % - 1,11 % - - -
Indice* -0,12 % 0,23 % 0,41 % 2,76 % 5,49 % -2,43 % 9,77 % 23,79 % 30,90 % 49,88 %
Différence 0,41 % -0,10 % -0,36 % -2,43 % -3,79 % - -4,53 % - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 5,75 % 13,38 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,28 % 0,74 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 7,93 % -3,35 % -2,08 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,69 % 3,04 % 5,44 %
Volatilité Indice 4,44 % 6,29 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/10/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.