Fonds dissous le 21/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % -0,65 % 0,69 % 1,22 % -0,04 % - -1,62 % 0,16 % 13,78 % 18,02 %
Catégorie -0,12 % -1,46 % 0,12 % 0,37 % -2,16 % -3,11 % -4,26 % -6,00 % 4,24 % 0,83 %
Différence 0,31 % 0,81 % 0,57 % 0,85 % 2,13 % - 2,64 % 6,16 % 9,53 % 17,18 %
Indice* 0,13 % -0,50 % 0,09 % 0,24 % -2,51 % -3,34 % -4,77 % -6,43 % 7,32 % 4,63 %
Différence 0,06 % -0,15 % 0,60 % 0,98 % 2,47 % - 3,15 % 6,60 % 6,46 % 13,39 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,17 % 8,51 % -3,58 % 14,94 % 4,09 % -7,55 % 12,10 % 9,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,70 % 0,37 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 10,51 % 0,09 % 0,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,53 % 6,71 % 6,33 %
Volatilité Indice 5,80 % 7,86 % 7,62 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.