Fonds dissous le 25/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -1,07 % 0,75 % -1,85 % 1,41 % - -3,02 % 7,04 % 8,40 % 6,17 %
Catégorie -0,04 % -0,11 % 0,31 % 0,11 % 5,64 % 2,12 % -0,60 % 6,09 % 8,58 % 19,51 %
Différence -0,06 % -0,96 % 0,44 % -1,96 % -4,23 % - -2,42 % 0,95 % -0,18 % -13,34 %
Indice* 0,13 % 0,74 % 1,41 % -1,50 % 0,66 % 10,88 % -0,30 % 15,43 % 16,95 % 29,58 %
Différence -0,23 % -1,81 % -0,67 % -0,35 % 0,74 % - -2,72 % -8,39 % -8,55 % -23,41 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,26 % 1,85 % -5,10 % 3,85 % 2,16 % 9,96 % -9,49 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,67 % 3,98 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.