Fonds dissous le 14/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,25 % 0,69 % 0,89 % 1,98 % -4,40 % - -9,26 % 8,14 % 15,66 % -
Catégorie 0,27 % 0,93 % 1,80 % 3,03 % -1,57 % -10,00 % -2,15 % 14,15 % 27,87 % 55,04 %
Différence -0,01 % -0,24 % -0,91 % -1,05 % -2,83 % - -7,12 % -6,01 % -12,21 % -
Indice* 0,12 % 0,72 % 1,54 % 3,03 % -1,51 % -22,36 % -2,36 % 20,19 % 39,62 % 90,42 %
Différence 0,13 % -0,03 % -0,65 % -1,05 % -2,89 % - -6,90 % -12,05 % -23,95 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,21 % 10,05 % 9,89 % 0,76 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,68 % 0,94 % 1,40 %
Différence - - -
Indice* 10,55 % 2,66 % 3,23 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,25 % 7,28 %
Volatilité Indice 6,41 % 7,05 % 7,02 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.