Fonds dissous le 31/01/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % -0,50 % -0,17 % 0,10 % 0,72 % - 7,66 % 6,36 % 1,13 % -
Catégorie 0,02 % 0,16 % 1,03 % 1,77 % 1,68 % 3,70 % 6,46 % 2,66 % 5,18 % 20,57 %
Différence -0,23 % -0,65 % -1,21 % -1,67 % -0,96 % - 1,19 % 3,70 % -4,06 % -
Indice* -0,06 % 0,17 % 2,14 % 3,15 % 4,13 % 6,78 % 12,20 % 10,98 % 15,40 % 43,98 %
Différence -0,15 % -0,67 % -2,31 % -3,05 % -3,41 % - -4,54 % -4,62 % -14,28 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 10,10 % -0,89 % -3,79 % 6,13 % -3,45 % 11,81 % -14,82 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,76 % -2,01 % -0,38 %
Différence - - -
Indice* 6,00 % -3,12 % -0,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,63 % 6,35 % 5,95 %
Volatilité Indice 5,88 % 9,21 % 8,63 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.