Fonds absorbé le 31/05/2024 par UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc (LU0049785289 - CHF)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/05/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,73 % -0,22 % 0,99 % -0,22 % 4,94 % -0,06 % 5,69 % 5,99 % 23,22 % 29,77 %
Catégorie 0,41 % -0,22 % 0,35 % -0,16 % 3,29 % -0,15 % 3,78 % -0,30 % 10,91 % 10,48 %
Différence 0,32 % 0,00 % 0,64 % -0,06 % 1,65 % 0,09 % 1,91 % 6,29 % 12,31 % 19,29 %
Indice* 0,16 % -0,35 % -0,22 % -0,09 % 4,50 % 1,22 % 4,63 % 2,69 % 12,23 % 25,23 %
Différence 0,58 % 0,13 % 1,21 % -0,14 % 0,44 % -1,29 % 1,06 % 3,30 % 10,99 % 4,54 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 10,20 % -12,00 % 13,36 % 3,02 % 16,94 % -5,18 % -0,64 % 2,06 %
Catégorie 6,65 % -12,14 % 9,42 % 1,39 % 13,29 % -3,83 % -0,78 % -2,67 %
Différence 3,55 % 0,14 % 3,94 % 1,62 % 3,65 % -1,35 % 0,14 % 4,74 %
Indice* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Différence 3,93 % -0,56 % 4,46 % 0,66 % 3,00 % -7,12 % 2,10 % -4,82 %
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,52 % 1,25 % 2,36 %
Différence - - -
Indice* 10,78 % 1,03 % 2,01 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,01 % 6,19 % 6,92 %
Volatilité Indice 5,69 % 6,58 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 31/05/2024 par UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc (LU0049785289 - CHF) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.