Fonds absorbé le 21/05/2024 par UBS (L) Strategy Gwth Sust (USD) P-acc (LU0033040865 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/05/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % 0,67 % 3,87 % 3,18 % 12,42 % 8,28 % 15,86 % 18,68 % 40,43 % 70,80 %
Catégorie 0,21 % 0,93 % 4,17 % 4,44 % 13,14 % 8,27 % 15,72 % 17,56 % 41,78 % 73,25 %
Différence -0,03 % -0,27 % -0,29 % -1,26 % -0,72 % 0,01 % 0,15 % 1,11 % -1,35 % -2,45 %
Indice* 0,16 % 0,63 % 3,71 % 4,07 % 13,99 % 9,31 % 18,53 % 29,76 % 61,67 % 111,26 %
Différence 0,01 % 0,03 % 0,16 % -0,89 % -1,58 % -1,03 % -2,66 % -11,08 % -21,24 % -40,46 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 11,64 % -14,18 % 22,08 % 2,14 % 21,75 % -4,52 % 1,86 % 7,17 %
Catégorie 11,01 % -12,96 % 20,68 % 3,14 % 22,28 % -5,50 % 2,38 % 8,28 %
Différence 0,63 % -1,22 % 1,40 % -0,99 % -0,54 % 0,98 % -0,52 % -1,10 %
Indice* 15,01 % -11,27 % 25,12 % 5,17 % 25,19 % -1,91 % 3,26 % 9,93 %
Différence -3,37 % -2,91 % -3,04 % -3,02 % -3,45 % -2,61 % -1,41 % -2,76 %
Indice*: 75% MSCI World + 25% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 13,49 % 3,37 % 6,90 %
Différence - - -
Indice* 17,70 % 7,15 % 9,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,25 % 9,60 % 12,15 %
Volatilité Indice 8,27 % 10,42 % 12,59 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World + 25% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 21/05/2024 par UBS (L) Strategy Gwth Sust (USD) P-acc (LU0033040865 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.