Fonds absorbé le 21/05/2024 par UBS LSF Balanced Sustain EUR P-acc (LU0049785446 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/05/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % 0,27 % 2,95 % 2,46 % 8,91 % 4,58 % 9,67 % 4,33 % 17,87 % 28,39 %
Catégorie -0,07 % 0,42 % 1,97 % 2,60 % 6,34 % 3,02 % 7,03 % 2,06 % 10,22 % 16,76 %
Différence -0,05 % -0,15 % 0,98 % -0,14 % 2,58 % 1,56 % 2,64 % 2,27 % 7,66 % 11,63 %
Indice* -0,24 % 0,44 % 1,84 % 2,43 % 6,62 % 1,86 % 6,93 % -3,04 % 5,47 % 14,88 %
Différence 0,12 % -0,17 % 1,11 % 0,03 % 2,29 % 2,72 % 2,74 % 7,37 % 12,40 % 13,51 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 9,17 % -14,20 % 10,99 % 2,95 % 13,64 % -7,97 % 3,74 % 3,31 %
Catégorie 6,90 % -9,89 % 6,16 % 0,89 % 8,77 % -6,87 % 4,33 % 1,78 %
Différence 2,27 % -4,31 % 4,83 % 2,06 % 4,87 % -1,10 % -0,59 % 1,53 %
Indice* 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 % 2,78 % 2,48 %
Différence -0,15 % 1,99 % 6,49 % 0,25 % 1,75 % -5,43 % 0,96 % 0,83 %
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,36 % 0,79 % 1,87 %
Différence - - -
Indice* 12,07 % -0,56 % 0,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,94 % 4,76 % 6,20 %
Volatilité Indice 5,21 % 7,03 % 7,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 21/05/2024 par UBS LSF Balanced Sustain EUR P-acc (LU0049785446 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.