Fonds dissous le 13/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,33 % -0,43 % 0,39 % 1,91 % 4,71 % - 13,47 % 42,07 % - -
Catégorie 0,16 % -0,33 % 0,28 % 0,77 % 2,77 % -1,33 % 12,32 % 28,01 % 30,42 % 94,68 %
Différence 0,16 % -0,10 % 0,10 % 1,14 % 1,94 % - 1,15 % 14,06 % - -
Indice* 0,22 % -0,18 % 0,32 % 1,51 % 3,40 % -10,14 % 12,72 % 36,18 % 57,64 % 155,97 %
Différence 0,11 % -0,25 % 0,07 % 0,40 % 1,31 % - 0,75 % 5,89 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 13,01 % 8,12 % 17,66 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,67 % 0,07 % -0,08 %
Différence - - -
Indice* 12,97 % 0,74 % 0,93 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,46 % 5,56 % 6,77 %
Volatilité Indice 5,03 % 6,38 % 7,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.