Fonds dissous le 03/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,54 % 0,32 % -1,17 % 1,31 % -2,62 % - -5,40 % -2,11 % 0,65 % -
Catégorie -0,08 % 0,23 % 0,88 % 0,39 % -3,20 % -6,04 % -3,60 % 7,50 % 12,23 % 31,52 %
Différence -0,46 % 0,09 % -2,05 % 0,92 % 0,58 % - -1,80 % -9,61 % -11,58 % -
Indice* -0,46 % 0,16 % 0,51 % -0,20 % -0,16 % -7,62 % 1,84 % 22,42 % 27,50 % 61,87 %
Différence -0,08 % 0,16 % -1,68 % 1,50 % -2,46 % - -7,24 % -24,52 % -26,85 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,94 % -5,39 % -0,94 % 4,49 % -6,54 % 8,31 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,27 % 0,70 % 1,57 %
Différence - - -
Indice* 9,35 % 2,50 % 3,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,18 % 7,26 %
Volatilité Indice 6,36 % 7,00 % 7,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.