Fonds dissous le 28/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,26 % 0,60 % 1,11 % -0,56 % 5,10 % -0,25 % 4,28 % -7,09 % - -
Catégorie 0,24 % 0,39 % 0,84 % 0,91 % 4,84 % 0,85 % 5,04 % -2,28 % 2,31 % 5,88 %
Différence 0,02 % 0,22 % 0,27 % -1,47 % 0,26 % -1,10 % -0,76 % -4,81 % - -
Indice* 0,32 % 0,77 % 1,06 % -0,02 % 3,23 % -0,04 % 0,23 % -7,27 % -3,84 % 1,07 %
Différence -0,06 % -0,17 % 0,05 % -0,54 % 1,87 % -0,21 % 4,04 % 0,18 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,31 % -11,60 % -1,31 % - - - - -
Catégorie 5,10 % -9,41 % 1,88 % 0,63 % 7,32 % -0,91 % -2,20 % 3,67 %
Différence 1,21 % -2,19 % -3,19 % - - - - -
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence 4,33 % -0,20 % -3,25 % - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,25 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.