Fonds dissous le 31/10/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/10/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % -0,15 % -0,38 % -0,98 % -0,69 % - -0,74 % -4,99 % - -
Catégorie -0,23 % -0,73 % 0,10 % 1,00 % 2,08 % -22,09 % -2,51 % 11,64 % 35,85 % 52,92 %
Différence 0,27 % 0,58 % -0,49 % -1,98 % -2,77 % - 1,77 % -16,63 % - -
Indice* -0,18 % -1,15 % -1,51 % -1,10 % 0,87 % -27,33 % -2,73 % 16,61 % 47,92 % 80,34 %
Différence 0,22 % 1,00 % 1,13 % 0,13 % -1,57 % - 2,00 % -21,60 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -6,07 % 2,38 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,69 % 0,44 % 2,62 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % 0,48 % 2,70 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,61 % 7,27 % 9,54 %
Volatilité Indice 6,10 % 8,62 % 10,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/10/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.