Fonds dissous le 07/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,36 % 2,48 % -1,11 % -4,19 % -2,74 % - -2,00 % -15,07 % 4,73 % 6,91 %
Catégorie 0,40 % 0,96 % 0,64 % 1,97 % 7,08 % -3,25 % 1,71 % 10,25 % 29,07 % -
Différence -0,04 % 1,51 % -1,76 % -6,16 % -9,82 % - -3,71 % -25,32 % -24,33 % -
Indice* 0,94 % 2,51 % -0,17 % 0,25 % 4,52 % -4,00 % 3,15 % 17,21 % 44,54 % 64,89 %
Différence -0,58 % -0,03 % -0,94 % -4,44 % -7,26 % - -5,16 % -32,28 % -39,81 % -57,99 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -18,92 % -0,25 % 24,94 % 12,71 % -5,40 % 4,88 % 0,84 % -3,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,33 % 3,35 % 4,19 %
Différence - - -
Indice* 16,81 % 6,18 % 7,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,54 % 8,22 % 11,59 %
Volatilité Indice 7,89 % 9,19 % 9,99 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.