Fiche d'identité
- Société
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Société déléguée
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gérant
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
17/10/2024
151,18 USD
= 139,13 EUR
17/10/2024
Performance
| Perf. 17/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,40 % | 0,17 % |
| Perf. 4 semaines | 3,65 % | 4,17 % |
| Perf. 1er janvier | 6,48 % | 11,71 % |
| Perf. 1 an | 0,22 % | 15,32 % |
| Perf. 3 ans | 4,91 % | 4,82 % |
| Perf. 5 ans | 10,17 % | 15,92 % |
| Perf. 8 ans | 19,18 % | 32,55 % |
| Perf. 10 ans | 55,95 % | 58,27 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -2,17 % | 4,67 % |
| Perf. 2022 | -1,49 % | -11,90 % |
| Perf. 2021 | 10,36 % | 8,90 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,08 % | 0,96 % |
| Volatilité | 8,55 % | 6,60 % |
| Sharpe | -0,22 | -0,15 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 109 / 109 | 4 | |
| 3 mois | 108 / 109 | 4 | |
| 6 mois | 109 / 109 | 4 | |
| YTD | 109 / 109 | 4 | |
| 1 an | 107 / 107 | 4 | |
| 3 ans | 56 / 91 | 3 | |
| 5 ans | 51 / 60 | 4 | |
| 8 ans | 31 / 36 | 4 | |
| 10 ans | 11 / 19 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,55 % | Moyen | |
| Perte max | -14,81 % | Moyen | |
| DSR | 6,27 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,00 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,05 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,49 | Moyen | |
| Sortino | -0,30 | Mauvais | |
| Omega | 0,95 | Mauvais | |
| Calmar | -0,13 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/10/2024 | 18,72 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,86 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,91 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,91 % |
| Frais de transaction | 0,86 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| JPM IF Global Macro D Acc USD |
|
6,48%
|
0,22%
|
4,91%
|
8,55% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
10,79%
|
16,29%
|
23,78%
|
8,63% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
10,79%
|
16,29%
|
23,78%
|
8,63% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
12,16%
|
14,98%
|
13,92%
|
8,41% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
14,32%
|
22,40%
|
2,32%
|
13,18% | ||
| Fonds le plus consulté | EdR SICAV Equity US Solve A EUR H |
|
14,23%
|
20,47%
|
8,65%
|
11,91% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.