Fiche d'identité
- Société
- Groupama Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 60% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis), 40% Bloomberg Capital Euro Aggregate Treasury 3-5 ans clôture (coupons réinvestis).
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- EKAMBI Olivier, FREYSSINIER François
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
18/11/2024
3 069,10 EUR
18/11/2024
Performance
| Perf. 18/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,09 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | -2,52 % | -1,10 % |
| Perf. 1er janvier | 2,50 % | 4,98 % |
| Perf. 1 an | 6,32 % | 10,10 % |
| Perf. 3 ans | 0,05 % | 1,19 % |
| Perf. 5 ans | 27,73 % | 16,38 % |
| Perf. 8 ans | 51,80 % | 30,78 % |
| Perf. 10 ans | 66,82 % | 39,14 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 13,62 % | 9,65 % |
| Perf. 2022 | -12,96 % | -12,05 % |
| Perf. 2021 | 17,49 % | 11,20 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,05 % | 0,91 % |
| Volatilité | 10,15 % | 6,55 % |
| Sharpe | -0,10 | -0,18 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 123 / 141 | 4 | |
| 3 mois | 93 / 141 | 3 | |
| 6 mois | 123 / 141 | 4 | |
| YTD | 108 / 140 | 4 | |
| 1 an | 95 / 140 | 3 | |
| 3 ans | 60 / 129 | 2 | |
| 5 ans | 12 / 116 | 1 | |
| 8 ans | 4 / 84 | 1 | |
| 10 ans | 2 / 76 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,15 % | Très mauvais | |
| Perte max | -20,61 % | Très mauvais | |
| DSR | 7,45 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,06 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,36 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,03 | Moyen | |
| Sortino | -0,14 | Moyen | |
| Omega | 1,00 | Moyen | |
| Calmar | -0,05 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/11/2024 | 46,88 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,64 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,04 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,09 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,04 % |
| Frais de transaction | 0,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Groupama Euro Diversifie |
|
2,50%
|
6,32%
|
0,05%
|
10,15% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF |
|
6,20%
|
14,86%
|
9,81%
|
10,19% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF |
|
6,20%
|
14,86%
|
9,81%
|
10,19% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epsens Equilibre ISR Solidaire A |
|
3,70%
|
7,74%
|
2,07%
|
9,17% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Stratégie France Equilibre |
|
-1,24%
|
3,84%
|
-0,16%
|
10,43% | ||
| Fonds le plus consulté | Fédéral Transition Equilibre P |
|
3,60%
|
7,69%
|
-3,15%
|
7,25% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.